利率期限结构是研究不同期限债券利率之间关系的重要课题，对于投资者和制定者具有重要的参考意义。研究利率期限结构的方法主要包括以下几种：
零息曲线法：通过不同期限的零息债券价格数据推导出不同期限的零息曲线，从而揭示利率期限结构的形态。这种方法可以更准确地反映市场对未来利率的预期。
收益率曲线法：利用市场上不同期限债券的收益率数据，绘制出收益率曲线，分析不同期限利率之间的关系。收益率曲线的形态可以反映市场对未来经济发展和利率走势的预期。
主成分分析法：通过主成分分析方法可以将利率期限结构的变动分解为几个主要的因素，帮助解释利率期限结构的变动和预测未来走势。
马尔科夫转换模型：利用马尔科夫转换模型可以描述利率期限结构的状态转移过程，揭示不同状态之间的转换规律，为投资者提供参考。
基于经济理论的模型：通过建立基于经济理论的利率期限结构模型，如均衡模型、期望理论等，可以更深入地分析利率期限结构形成的机制和影响因素。
综合运用以上方法，可以更全面地理解和预测利率期限结构的走势，为投资决策和风险管理提供依据。